Uwti 거래 전략

UWTI 활용 석유 ETN을 살펴보십시오.
그래서 당신은 석유 거래에 돈을 벌고 싶습니다. 석유의 가격이 현재 움직이는 방식으로 엄청난 이익을 얻고 들어갈 수있는 기회가 생깁니다. 다른 한편으로, 당신이 틀린 경우에, 당신의 계획은 화염에서 위로 들어갈 수 있었다.
다음에 석유가 어느 방향으로 갈 것인지 당신이 알고 싶지 않으십니까? 그 누구도 확실한 대답을 알지 못하지만 논리를 사용하여 성공 확률을 크게 높일 수 있습니다. 이 경우 VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN (UWTI)을 살펴 보겠습니다.
가장 먼저 알아야 할 점은 ETN (leveraged exchange-traded note)이 금융 파생 상품과 부채를 이용해 기본 지수의 수익률을 높이는 것입니다. 위험도가 높은 거래는 거래로 간주되어야합니다. 그들은 투자로 접근해서는 안됩니다. 예를 들어, 지난 3 개월 동안 UWTI의 가치는 74.04 % 하락했다. 게임의 핵심은 자본 보존이므로이 유형의 거래는 피해야합니다. 즉, 동일한 시간대에 VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI)은 192.19 %를 평가했습니다. 이 거래의 어느 한쪽으로 뛰어들려면 사실을 알아야합니다.
유감스럽게도 ETN 및 ETF 거래 문제 (수수료 제외)는 시장이 솔벤트를 유지하는 것보다 오래 비합리적으로 머무를 수 있다는 것입니다. 다시 말해서, 비록 당신이 정확하다하더라도, 논리는 재생하는 데 시간이 걸릴 수도 있습니다. 우리가 앞으로 나아갈 때이를 명심하십시오. (더 자세한 내용은 석유 ETF가 에너지 가격 하락에 어떻게 반응 하는지를 참조하십시오.)
논리적으로 말하자면, 석유 가격 하락의 주요 원인은 글로벌 디플레이션입니다. 그리고 투자자와 상인이 기억해야 할 것이 있습니다 : 당신은 디플레이션을 멈출 수 없습니다. 당신은 자유로운 통화 정책을 제안하고 "경제를 계속 지키기"위한 모든 유형의 창의적인 방법을 제안 할 수 있습니다. 그러나 결국에는 디플레이션이 이길 것입니다. 연방 준비 제도 이사회 (Federal Reserve)는 다른 권력자들과 마찬가지로 디플레이션이 자신의 시계에 못생긴 머리를 보았는지에 관심이 없다. 논란의 여지가 있지만, 그것은 유산에 관한 것이지 장기간에 걸친 국가를위한 최선의 방법은 아닙니다. 이것은 모두 기름 값과 관련이 있습니다. 이유가 여기 있습니다. (더 많은 것을 위해, 보십시오 : 유가를 결정하는 무엇.)
디플레이션의 암시.
연방 준비 제도가 많은 거품을 일으킨 것으로 보입니다. 그리고 모든 디플레이션 환경과 마찬가지로, 균열을 보여주는 첫 번째 영역은 필수품입니다. 석유에 대한 세계적인 수요가 감소하고 공급이 증가했습니다. 그렇다면 멘사 (Mensa) 회원사는 석유 가격이 계속 하락할 것이라는 사실을 깨닫지 않을 것이다.
연방 준비 제도 (Federal Reserve)의 도움없이 현재 경제가 자체적으로 2 피트 상회해야한다면 앞으로 나아갈 수 있도록 매우 단단한 지팡이가 필요할 것입니다. 그런 것에 대해 의구심이 있다면 스스로에게 다음과 같은 질문을 던지십시오 : "경제가 진정으로 건강하다면, 왜 쉬운 돈 정책이 여전히 시행되고 있습니까?"
주의를 기울이는 사람은 누구나이 사실을 알고 있으며, 이 기사를 읽는다면주의를 기울이고 있습니다. 그러나 대중의 대다수가주의를 기울이지 않고 대신 석유 (및 휘발유) 가격이 낮아지는 것이 선거의 해와 관련이 있다는 대중적 견해와 함께 가고 있습니다. 역사적인 정확도가없는 어리석은 평가입니다. (더 많은 것을 위해, 보십시오 : OPEC의 결정은 주식을 더 낮게 보낸다.)
감소 된 수요, 지정학.
여기에서 궁극적 인 요점은 감소 된 세계 수요가 디플레이션 환경을 가져 왔다는 것입니다. 수요가 낮을 때, 소비자들은 제품과 서비스를 계속 구매할 수 있도록 가격을 낮추어야합니다. 다가오는 디플레이션 환경에 대한 첫 번째 힌트는 2008 년 말과 마찬가지로 종종 상품에 있습니다. 예를 들어 2008 년 7 월 원유는 145 달러 / 배럴에 거래되었습니다. 2008 년 12 월 23 일 배럴당 30.28 달러에 거래되었다. 2009 년 초, 우리는 디플레이션 환경에있었습니다. 이것은 오늘날 세계 석유의 나쁜 소식이며, 배럴당 100 달러를 치기 전에 배럴 당 30 달러를 돌파 할 것으로 예상됩니다.
또 다른 큰 암시는 세계 경제의 약화와 관련된 지정 학적 긴장이다. 러시아가 좋은 예입니다. 이러한 상승하는 긴장은 세계 경제가 약화되고 강화되지 않은 또 다른 신호입니다. 돈을 벌 때 모두가 행복하다는 것을 기억하십시오.
유럽에서 디플레이션이 확산 될 것으로 보인다. 이탈리아는 이미 있습니다. 그리고 Eurozone 전체는 11 월에 단지 0.3 %의 연례 인플레이션을 보았습니다 - 5 년 최저. 오일은 계속해서 더 낮아질 것이고 이는 UWTI의 매력을 떨어 뜨립니다. (자세한 내용은 석유 및 가스 산업 입문서를 참조하십시오.)
좋은 뉴스.
디플레이션과 관련된 여기에있는 하나의 캐치는 나쁜 것이 아니라 좋은 일이라는 것입니다. 그렇습니다, 그것은 수년간 유난히 고통 스러울 것입니다, 그러나 그것은 유일한 탈출구입니다. 유기적으로 성장할 수있는 유일한 방법은 부채를 청산하고 가격을 낮추어 기업이 혁신을 늘리고 일반 개인 / 가족이 부동산을 저렴하게 구입할 수있게하는 것입니다. 이것은 미국에서 몇 년 후에 다시 부를 수있는 방법입니다. (더 자세한 내용은 : 디플레이션의 상승을 참조하십시오.)
결론.
UWTI에서 어떤 직책을 시작하려고한다면 죽은 고양이가 튀어 나와야합니다. 그러나 이것은 시간이 거의 걸리지 않으며 매우 위험합니다. 현재로서는 더 나은 거래 기회와 투자 기회가 있습니다. 투자 / 매매 결정을하기 전에 자신의 연구를 수행하십시오. (더 많은 것을 위해, 보십시오 : 사자 고양이 반송 : 황소의 의복에있는 곰?)

무역 석유 ETF / ETNs (UWTI, DWTI, USO)의 장단기
여기에 몇 가지 간단한 수학이 있습니다 : ETN VelocityShares 3 배의 Long Crude Oil (UWTI) 1,000 달러를 2 달러에 사고 600 달러로 반등했다면 (약 4 년 전에 거래가 있었음) $ 598,000를 벌 것입니다. 2,000 달러를 투자해도 나쁘지 않습니다. 나쁜 소식은 역 분개로조차도 예측할 수있는 미래의 어떤 시점에서도 발생하지 않을 것이라는 점입니다.
석유 상황은 다른 곰 시장과 같습니다. 큰 이야기가 나올 것이고, longs, 또는 바닥을 부르기를 계속 시도하는 투자자의 희망을 제기 할 것입니다. 이 이야기는 관련 주식 및 외환 거래 펀드 (ETF)의 급등으로 이어지게 될 것입니다. 그러나 그들은 모두 죽은 고양이 반송입니다. 단기간의 스파이크 후에 오일은 다시 한 번 낮추어 나갈 것입니다. 공급 과잉 (그리고이란을 경유 해 더 많은 공급이 이루어짐)과 수요 감소와 함께, 석유에 대한 지속 가능한 촉매가 존재하지 않습니다. 우리는 글로벌 디플레이션 환경의 초기 단계에 머물며이 과정을 되돌릴 수 없습니다. 석유를 오랫동안 보유하고있는 투자자들에 대한 유일한 희망은 중앙 은행 개입으로 손실 관련 손실을 줄이기 위해 석유 관련 직책을 떠날 수있는 기회가 될 수 있으며 심지어는 정통한 거래자들에게 이득이 될 수도 있습니다. 문제는 중앙 은행이 다시 개입하면 세계 곳곳에서 발견되는 과도한 부채 수준에만 추가 될 수 있다는 것입니다. (더 자세한 내용은 2016 년의 톱 5 오일 & 가스 ETF를 참조하십시오.)
석유 ETF를 통해 돈을 벌고 싶다면 흠 잡을 데없는 타이밍이 필요합니다. 다음 며칠 동안은 장단점을 선호 할 가능성이 있지만 스마트 돈은 천천히 자신의 약점을 형성 할 것입니다. 당신이 어느 편에 있든 상관없이, 아래에 길고 짧은 오일 ETF 옵션이 있습니다.
긴 석유 ETF.
UWTI부터 시작하겠습니다. 결국 내 분석이 잘못된 것일 수 있습니다. UWTI가 600 달러를 벌어 기적을 일으키지 않는다고하더라도, 많은 사람들이 10 달러, 5 달러 또는 4 달러로 옮기는 것에 대해 불평하지 않을 것입니다. 현재의 단기 추세가 그대로 남아 있다면 후자의 두 가지 목표가 가능합니다. 이것은 예측이 아닙니다. 나는 그 표적이 달성 될지 아무 단서도 없습니다. 나는 트렌드에 투자 / 거래하는 것과는 매우 다른 접근법을 취합니다. 그렇게 함으로서, 다운 타임에 걱정없이 위치에 추가 할 수 있습니다. 죽은 고양이 바운스의 지속 시간을 호출하려고하면 너무 위험합니다. UWTI에 대한 좋은 점은 지난 3 개월 동안 일 평균 거래량이 약 4 천 4 백만에 이르는 매우 유동적이라는 점입니다. 다른 한편으로, 그것은 그것의 처음부터 99.51 %를 뛰어 넘었고 지난 해 동안 92.18 % 가라 앉았다. 1.35 %의 사업 비율은 높지만, 이것은 무역 수단으로 더 많은 것이기 때문에 이것은 중요한 요소가 아닙니다. UWTI 거래를 선택한다면 그렇게하십시오. 결코 그것에 투자하지 마십시오. (자세한 내용은 UWTI가 0으로 갈 수 없음 : 이유는 여기를 참조하십시오.)
약간의 위험을 감수하면서 오일을 오랫동안 사용하려면 ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) (2x 레버리지 ETF)을 고려하십시오. 그러나, 그것은 작년에 76.01 %뿐만 아니라 그것의 처음부터 98.22 % 감가 상각했다. 평균 일일 거래량이 약 8 백만 건으로 액화되었습니다. 그것은 0.99 %의 비용 비율로 제공되지만 다시 한 번, 이것은 항상 무역 수단으로 간주되어야하며 결코 투자로 간주되어서는 안됩니다.
보다 보수적 인 투자자의 경우 US Oil (US Oil)은 West Texas Intermediate의 현물 가격의 1 배를 추적합니다. 하루 평균 거래량이 약 3 천 7 백만에 달하는 매우 유동적입니다. 반면, 작년에 46.93 %와 46.06 %의 가치 하락이있었습니다. 이것은 다른 긴 석유 ETF보다 나쁘지 않습니다. USO는 0.72 %의 비용 비율을 가지고 있습니다. 오일이 더 높아지지만 극한의 변동성을 다루고 싶지 않다면이 옵션이 더 나은 옵션 중 하나가 될 것입니다. (자세한 내용은 10 개의 가장 많이 거래되는 ETF를 참조하십시오.)
짧은 석유 ETF.
VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI)은 UWTI의 반대입니다. 1.35 %의 사업 비율과 3 배의 역 투자 ETF가 있었음에도 불구하고, 설립 년도부터 549.20 %, 그리고 지난 해 74.08 %의 가치를 인정 받았습니다. 그 양은 UWTI만큼 높지는 않습니다. 일 평균 거래량은 약 1 백만입니다. 310 달러의 가격은 일부 거래자들을 겁 먹게 만들지 만, DWTI를 다른 3 배의 역 오일 관련 ETF와 비교할 경우, 백분율 기준으로 DWTI를 능가했다는 것을 알게 될 것입니다. 높은 가격은 상인을 겁 먹지 않아야합니다. 그들은 단지 더 큰 가격 움직임을 가지고 있습니다. DWTI가 일부 예외적 인 거래를 할 수는 있지만 장기적인 성과는이 세상에서 벗어났습니다. 장거리에 대한 보유는 여전히 높은 위험을 나타냅니다. 투자가 아닌 거래에만 DWTI를 사용하는 것을 강력하게 고려하십시오. 거래 할 때 일괄 적으로 구매하는 대신 포지션을 확장하는 것이 좋습니다.
위의 UCO를 기억하십니까? ProShares UltraShort Bloomberg 원유 (SCO)는 그 반대입니다. 그것은 매일 약 60만의 거래량을 가지고 있지만 이것은 여전히 ​​상인에게 유동성이 충분합니다. 0.98 %의 사업 비율은 높지만 다시 한번 투자가 아닌 거래 수단으로 간주되어야합니다. SCO는 창립 이래 36.88 %와 지난 해 75.27 %를 높이 평가했습니다. (더 자세한 내용은 상위 4 가지 반전 ETF를 참조하십시오.)
좀 더 보수적 인 방식으로 석유를 원한다면 DB Crude Oil Short ETN (SZO)을 통해 그렇게 할 수 있지만, 이 ETF는 평균 일일 거래량이 3,627 건으로 거의 유동성을 제공하지 않습니다. 좋은 소식은 작년 한 해 동안 58.33 %와 처음 시작한 이래로 339.28 %의 높은 평가를 받았다는 것입니다.
결론.
UWTI는 600 달러로 돌아 가지 않습니다. 이것은 파이프 꿈입니다. 즉, UWTI는 거래자들에게 중요한 단기 이익을 가져다 줄 수 있다고 말했다. 문제는이 거래를함으로써 트렌드에 반하는 것인데, 이는 타이밍이 완벽 할 필요가 있음을 의미합니다. 고위험 / 고액 보상입니다. DWTI는 가격 차이로 인해 거래자에게 호소력이있는 것처럼 보이지 않지만 보수적 인 방법으로 달러 평균 비용을 지불하는 거래자에게 이익을 줄 가능성이 더 큽니다. (더 많은 것을 위해, 보십시오 : 그것은 반전 된 ETF를 위해 너무 늦을지도 모른다.)
Dan Moskowitz는 UWTI, UCO, USO, DWTI 또는 SZO의 지위를 갖고 있지 않습니다.

우트 (Uwti) 거래 전략
5/26/16 - SOXS (Inverse US Semi Conductors) $ 29.95 ($ 20,000 포지션 크기)
6/10/16 & # 8211; UWTI (원유) $ 38.24 ($ 5,900 포지션 크기)
내가 뭘 사는지.
20 TLT (20+ 년 재무부 채권) $ 136 / $ 138 6 월 18 일 세로 통화 스프레드 $ .40 ($ 800 신용)
매도 20 TLT 6 월 18 일 $ 136 통화 구매 20 TLT 6 월 18 일 $ 138 통화.
내가 팔고있는 것.
SOXS (Inverse US Semi Conductors) 제한 판매 $ 32.00 6.84 % 또는 ($ 1,366 이익)
SOXS (Inverse US Semi Conductors) 제한 판매 $ 27.50 8.18 % ($ 1,636 손실)
UWTI (원유) 한도 45.40 달러 18.72 % ($ 1,104 이익)
UWTI (원유) 판매 중지 한도액 $ 31.50 17.63 % ($ 1,093 손실)
오늘 & # 8217; s 업데이트.
몇 주가 지나서 마침내 픽업과 글로벌 시장 리바운드를 찾았습니다. 이것은 새로운 베어 트렌드의 시작을 의미하지는 않지만, 오랫동안 기다려 왔던 많은 며칠간의 매각이 적어도 연속적으로 이루어지고 있음을 의미합니다. 그것은 나의 거래의 일부를 위해 매우 능숙하게 돈을 지불했다. 그러나 이것은 또한 우리가 다음 주에 더 큰 일일 움직임을 볼 수 있다는 것을 의미한다.
그러나 이것이 어떤 추락이든간에 단순히로드 할 수있는 기회는 아니라는 점에 유의하십시오. 이것은 다른 글로벌 시장 상관 관계입니다. 당신은 위치의 수를 낮게 유지해야합니다. 그렇지 않으면 당신이 완고 할 때 거의 모든 것을 쓸어 버렸을 것입니다.
전 세계적으로 상관 관계가 포트폴리오에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 알아 보려면 먼저 연례 실적을 살펴 보는 것입니다. 내 손실의 대부분은 같은 날이었고 아직도 등반 중이었습니다. 그러나 나는 등반을 마쳤으며 2016 년에 이익을 얻을 것입니다. 이제 나는 이러한 손실을 적절하게 조정하고 있습니다. 새로운 시장 조건.
UVXY (VIX) 한도 $ 11.50 14.43 % ($ 2,885 이익)
나는 내가 찾고 있던 움직임을 얻었고 그것은 확고한 복귀로 나를 보상했다. 당신이 기억한다면, 이것은 명백한 저항 레벨 근처에서 더 높은 일수와 결합 된 XIV (Inverse VIX)의 Keltner Top 때문이었습니다. 이것들은 간단히 "변동성"입니다. 그래서 나는 며칠 이상 그들을 붙잡아 두지 않는다. 탐욕이 당신을 그 자리에서 부정적인 영향을 미치기에 충분하게 길들이게 할 것이기 때문에 이러한 거래의 초기에 이익을 관리해야합니다.
** 내가 사용하는 언어 나 전략에 익숙하지 않은 분이라면 필자가 일상적으로하는 모든 일에 대해 깊이 생각한 교육 시리즈를 고려해보십시오. 이 프리미엄 서비스는 내가 가르치는 것을 오늘의 시장에 적용하는 것의 확장 일뿐입니다. **
여기에 XIV (Inverse VIX) 차트가 있습니다. 놀라운 거래 일 또는 18 일 연속으로 나타납니다.
UWTI (원유) 한도 주문 $ 38.24.
나는 $ 39.50에 대한 하한선 주문을했지만 UWTI는 시판 전 가격이 $ 38.24로 낮아서 더 나은 가격으로 채워졌다. 그러나 나는 우연히 '프리 마켓'에 대한 구매 주문서를 받았습니다. 시간당뿐만 아니라 정상 시간으로, 나는 $ 37.73의 공식 개시 가격을 얻지 못했다. 지금까지이 자리에서 지금까지 약 100 달러의 비용이 들었습니다.
나는 무엇을 사는지.
20 TLT (20+ 년 재무부 채권) $ 136 / $ 138 6 월 18 일 세로 통화 스프레드 $ .40 ($ 800 신용)
매도 20 TLT 6 월 18 일 $ 136 통화 구매 20 TLT 6 월 18 일 $ 138 통화.
TLT (20 년 이상의 국채 발행)와 TMF (레버리지 20 년 재무부 채권)가 금요일에 Keltner Top을 기록했다. 그러나 채권은 점진적으로 (기본적으로 직선으로)가는 역사를 가지고 있으므로 월요일에 또 다른 커다란 하루가있을 경우 가치가 올라갈 전화를 팔고 있습니다.
통화가 묻습니다. & # 8221; 현재 .36이므로 내일은 더 높은 이동을 기대하면서 조금 더 묻습니다. 나는 TLT가 6 월 18 일 금요일에 만기가되어 136 달러를 넘을 수있는 힘이 있다고 생각하지 않기 때문에 나는이 놀이를 좋아한다.
나는 또한 TMV (Inverse 20 + Treasury Bonds)도 할 수 있지만, 이 경우 옵션을 판매하는 것이이 움직임이 높아짐에 따라 나에게 돌아 오는 수익을 가져다 줄 것입니다.
나는 무엇을 판매하고 있는가?
SOXS (Inverse US Semi Conductors) 제한 판매 $ 32.00 6.84 % 또는 ($ 1,366 이익)
SOXS (Inverse US Semi Conductors) 제한 판매 $ 27.50 8.18 % ($ 1,636 손실)
$ 30.00의 저항 수준이 유지되고 있다는 것을 기다리고 있었고, 우리는 적어도이 무역에서도 나를 다시 데려 올 수있는 괜찮은 거래를 할 것입니다.
SOXS (Inverse US Semi Conductors)의 움직임이 높아짐에 따라 멈출 것입니다. 내일의 1 배 ATR은 27.58 달러이며, 나는 27.00 달러에서 27.50 달러로 나의 스톱을 밀어 올렸다. SOXS의 손실을 상쇄하기 위해 고안된 다른 거래로 이달에 수익을 올릴 수 있었으므로 가능한 한이 거래에서 잠재적 인 손실을 계속 줄이고 있습니다.
UWTI (원유) 한도 45.40 달러 18.72 % ($ 1,104 이익)
UWTI (원유) 판매 중지 한도액 $ 31.50 17.63 % ($ 1,093 손실)
불행히도, 목요일에 GTC + (Good Til Cancelled + 주문) 주문서를 주문했는데 이는 나의 한도액 주문이 & # 8220; premarket & # 8221; 시간. 따라서 UWTI가 오전 9시 30 분 (EST 37.73 달러)에 개장 한 사실에도 불구하고시 전 시간에는 $ 38.24로 채워졌습니다. 그래서 채움의 최고를 얻지 못했습니다.
지금 내가 최악의 날에 가능한지 알기 위해. =)

UWTI 무역 전략 (매일)
이 UWTI 거래 전략은 2 년간 1 억 달러의 지출로 676,147 달러를 반환했을 것입니다. 그것은 단순한 유지 보수와 함께 매우 간단한 전략이었습니다. 하루에 한 번 판매 주문 및 판매를 중단하거나 구매를 중지하거나 구매할 시장 명령을 입력해야했습니다. 이것은 최소 Quartus Return을 최적화함으로써 발견 된 또 다른 결과 인 SignalSolver 최하단 최적화 기술입니다. Quartus는 데이터의 4 분의 1이며 4 가지 quartus 결과 모두를 최대한으로 최소화하는 알고리즘을 찾습니다. 이 경우 2013 년 6 월에서 2014 년 1 월까지 연간 206 %의 수익이 발생했습니다. 이 500 개의 알고리즘을 검색 한 결과 네 번째로 가장 좋은 결과가 나왔지만, 다른 3 개 업체 (30.7 단기 보유에 대한 % 대 55 %).
이 전략의 결과가 일관성이 없었으므로 대부분의 이익은 2014 년 6 월부터 2015 년 2 월 사이에 발생했습니다.
스프레드 시트 형식의 거래 목록 : UWTI-D 거래.
위의 분석은이 알고리즘의 단측 반환의 계산 착오로 인해 수정되었습니다.