Fx 옵션 가격

가격.
바닐라 옵션.
Saxo의 FX Vanilla 옵션 오퍼링은 고객에게 두 가지 방식으로 방향성을 표현할 수있는 기회를 제공하면서 유럽 스타일 옵션을 사고 팔 수있는 가능성을 제공합니다. 외환 옵션은 고객이 방향성 트레이딩 뷰를 표현할 수있을뿐만 아니라 기존의 손절매 주문 외에도 위험 관리와 관련하여 더 많은 대안을 제시합니다.
옵션 보유자 (장기)는 이익을 위해 옵션을 행사할 수있는 권리에 대해 보험료를 지불하거나 옵션을 더 이상의 의무없이 만료 시키십시오. 옵션 (단시간)의 작성자는 프리미엄을 받고 만기시 가격과 시장 가격의 차이를 지불해야 할 가능성이 있다고 가정합니다.
가격 모델 Saxo Bank는 FX에 적용 바닐라 옵션은 Black-Scholes 모델의 묵시적인 변동성 지표를 기반으로합니다. 가격은 제 2 통화의 pip 조건으로 계산됩니다. 1 일부터 12 개월까지의 만기 옵션을 사용하여 가격을 결정할 수 있으므로 거래 전략 및 시장 전망을 최대한 융통성있게 구현할 수 있습니다.
스프레드는 입찰가 / 물가 사이의 거리로 정의됩니다. 스프레드는 옵션의 수명과 통화 쌍에 따라 다를 수 있습니다.
최대 스트리밍 상환 금액은 2 천 5 백만 단위의 기본 통화입니다. 통화 쌍에 최소 티켓 크기 10,000; 귀금속은 10 온스 (금) 및 100 온스 (은)입니다.
최대 스트리밍 금액을 초과하는 명목 금액은 견적 요청 (RFQ)입니다.
무역 규모가 작 으면 최소한 10 달러의 티켓 요금이 부과됩니다. 작은 거래 규모는 대부분의 통화 쌍에 대해 50,000 단위의 기본 통화이지만 수수료가 임계 값보다 낮은 거래입니다. 전체 세부 사항은 여기에서 찾을 수 있습니다.
옵션을 터치합니다.
Saxo의 FX Touch 옵션 오퍼링은 원터치 및 노 터치 옵션을 사고 팔 수있는 가능성을 제공하여 고객에게 두 가지 방식으로 방향성을 표현할 수있는 기회를 제공합니다.
최대 스트리밍 양은 25,000 단위의 기본 통화이며 최소 티켓 크기는 100 단위입니다. 최대 스트리밍 금액을 초과하는 명목 금액은 견적 (RQ) 견적 (RFQ) 기준으로 제공됩니다. 1 일에서 12 개월까지 교역 할 수있는 테너.
Touch 옵션의 가격은 프리미엄이라고하며 잠재적 인 지불금의 백분율로 표시됩니다. 예를 들어, 명목상의 크기가 1,000이고 가격이 10 % 인 경우 프리미엄은 100 단위의 기본 통화가되고 지불금은 1,000 단위의 기본 통화가됩니다. 긴 직위의 경우 보험료를 지불하고 짧은 직책의 경우 보험료를받습니다.
EURUSD가 2 주 이내에 1.1500을 터치하면 잠재적 인 지불금 1,000 유로를 찾고 있습니다. One Touch 옵션의 프리미엄은 20 %입니다.
옵션으로 EUR 200 (EUR 1,000 x 20 %)을 지불해야합니다.
만료되기 전에 EURUSD 현물 가격이 1.1500에 도달하면 EUR 1,000의 순 이익 (800 유로의 순 이익)을 받게됩니다.
트리거 수준 인 1.1500에 도달하지 않으면 거래 손실은 옵션에 대해 지불 한 초기 프리미엄 (EUR 200)입니다.
Saxo Bank FX Touch의 옵션은 구매하거나 판매 할 수 있습니다.
옵션은 복잡성이 높고 위험이 높은 투자 제품으로 간주되므로 빨간색 제품으로 분류됩니다.
외환 옵션을 구매할 때 옵션의 만기일에 행사 가격을 달성하지 못할 경우 잠재적 인 손실은 옵션에 대해 지불 한 보험료 금액과 적용 가능한 모든 수수료 또는 거래 수수료가됩니다.
색소 서비스 및 제품.
연락처.
삭소 은행 A / S (본사)
Philip Heymans Alle 15.
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Fx 옵션 가격
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소개.
외환 옵션은 외환 위험을 회피 할 때 선도 계약의 대안으로 옵션을 통해 유리한 환율 움직임으로부터 이익을 얻는 반면, 선물환 계약은 장래의 거래에 대한 환율을 고정 시키므로 선택할 수 있습니다. 물론이 옵션의 "보험"은 무료가 아니며 앞으로 거래를하는 데 비용이 들지 않습니다.
외환 옵션을 가격 결정할 때, 그 기본은 현물 환율 또는 선물환 환율입니다.
결산 협약은 거래일과 결산일 사이에 발생할 수있는 잠재적 시간 지연을 나타냅니다. 금융 계약은 일반적으로 거래 실행과 결제 사이에 지연이 있습니다. 이 기간은 옵션의 만료와 그 정산간에도 존재합니다. 예를 들어, USD에 대한 FX Forward의 경우 지점 결제를위한 표준 날짜 계산은 비 달러 통화로 2 영업일 후 통화 및 뉴욕에 공통된 첫 번째 영업일입니다. 이 대회의 유일한 예외는 토론토 영업일 인 USD-CAD와 토론토와 뉴욕의 첫 번째 공통 영업일입니다. FX 옵션의 경우 옵션 만기일을 계산의 시작으로 사용하여 결제 계산과 동일한 방식으로 현금 결제가 이루어집니다. 결제 규칙은 할인 현금 흐름에 영향을 미치므로 평가시 고려해야합니다. FINCAD 기능은 시장에서 사용 가능한 대부분의 통화 쌍을 포괄 할 수있는 다양한 환율 시장 규정을 허용합니다. 가능한 입력 형식과 관련하여 사용자는 결합 방식 또는 별도 방식으로 환율의 두 통화에 대한 규칙을 수동으로 지정할 수 있습니다. 전자의 경우 두 통화 모두에 대해 공유되는 성숙도 설명 및 휴가 협약으로 두 가지 요소를 사용할 수 있습니다. 후자의 경우 5 가지 요소가 화폐 성향에 대한 성숙도 기술자 및 휴일 협약의 한 세트로, 통화 2에 대한 유사한 입력의 또 다른 세트 및 휴일 협약의 추가 입력으로 사용될 수 있습니다. 이는 교차 거래에 사용할 수있는 결제 규칙의 가장 일반적인 사양에 해당합니다 (예 : 뉴욕과 토론토 및 타겟 휴일을 사용하여 계산 된 결제일이있는 CAD-EUR 거래.
환율이 달러 / 엔을 환율로 사용하여 기하학적 브라운 운동 (주식과 같은 확률 과정)을 수행한다고 가정하면 외화 (JPY)는 알려진 배당 수익률을 제공하는 주식과 유사합니다. 외화의 무위험 이자율과 동일한 "배당 수익률"을 얻습니다. 이러한 가정과 다른 가정을 통해 우리는 FX 옵션의 평가에서 Black-Scholes와 같은 일반 옵션 모델을 사용할 수 있습니다.
기술적 세부 사항.
FX 옵션은 혼란 스러울 수 있으며 때로는 고객이 옵션을 CALL로 간주하고 다른 고객은 동일한 FX 옵션을 PUT로 간주하므로 약간의 추가 생각이 필요합니다. 지불이 알려지면 옵션 기능에 대한 입력이 명확 해지기 때문에 예상 지불금이 무엇인지 이해하는 것이 항상 중요합니다.
예를 들어, 파업 률이 1.45 CAD / USD (1.45 CAD $ 1.00 USD 구매)이면 USD 통화로 얻는 수익은 아래 그림과 같습니다. USD 통화는 CAD 입금과 동일하므로 CAD / USD 환율이 1.50으로 상승하면 CAD의 1.45 PUT가 해당 금액에 포함됩니다.
USD 통화료를 지불하십시오.
분석 지원.
FINCAD FX 옵션 기능은 다음과 같은 경우에 사용할 수 있습니다.
유럽, 미국 또는 아시아 FX 옵션의 공정 가치와 위험 통계를 계산하십시오. 결제 규칙을 사용하여 유럽 통화 옵션의 공정 가치, 위험 통계 및 위험 보고서를 계산합니다. 유럽 ​​또는 미국 운동 단일 장벽 FX 옵션의 공정 가치와 위험 통계를 계산하십시오. 유럽 ​​또는 미국 운동의 이중 장벽 FX 옵션에 대한 공정 가치 및 위험 통계를 계산합니다. 옵션은 double knock-out 장벽 옵션이며 payoff는 바닐라 또는 바이너리 형식 일 수 있습니다. 처음에는 소유자가 전화를 소유하거나 바이너리 옵션을 넣지 만 언제든지 장벽이 위반되는 경우 옵션이 손실되거나 녹아웃됩니다 ; 바이너리 FX 옵션의 공정 가치 및 위험 통계 계산 바이너리 장벽 FX 옵션의 공정 가치 및 위험 통계 계산. 장벽이 깨지면 보수는 고정 된 금액입니다. 그렇지 않으면 장벽이 결코 위반되지 않으면 아무것도하지 않으며 그 반대도 마찬가지입니다. 바이너리 장벽 FX 옵션의 공정 가치와 위험 통계를 계산하십시오. 배리어가 만져지고 옵션이 만료 시점에 돈에 있으면 지불금은 고정 된 금액입니다. 그렇지 않으면, 아무것도; 바이너리 장벽 FX 옵션의 공정 가치와 위험 통계를 계산하십시오. 장벽이 닿지 않고 옵션이 만료 시점에 돈을 지불하면 지불금은 고정 금액입니다. 그렇지 않으면 아무것도.
FINCAD FX 옵션 기능에 대한 자세한 내용은 FINCAD 대리점에 문의하십시오.
차세대 강력한 평가 및 위험 솔루션이 여기에 있습니다.
F3 브로셔.
다중 자산 파생 상품 및 고정 수입에 대한 포트폴리오 평가 및 위험 분석.
발견 뉴스 레터.
분기 별 뉴스 레터를 최신 상태로 유지하십시오.
FINCAD는 다중 자산 파생 상품 및 채권 포트폴리오에 대한 정교한 평가 및 위험 분석의 선두 업체입니다. FINCAD는 1,000 개가 넘는 글로벌 금융 기관이 수익을 향상시키고, 위험을 관리하고, 비용을 절감하고, 규제를 준수하고, 투자자와 주주에게 확신을 줄 수 있도록 지원합니다. 고객은 선도적 인 자산 관리자, 헤지 펀드, 보험 회사, 연금, 은행 및 감사원을 포함합니다.

가격 외환 옵션.
이 기사에서는 외환 옵션을 소개하고 Excel 스프레드 시트를 통해 가격을 계산합니다.
외환 옵션 (외화 옵션이라고도 함)은 투자자가 환율 변동을 헤지 할 수있게 도와줍니다. 구매자에게 고정 된 가격으로 다른 통화에 대해 하나의 통화를 교환 할 수있는 권한을 부여합니다.
만기가 도래하는 시장 환율이 파업 률보다 더 좋은 경우 옵션은 돈이없고 보통 행사되지 않습니다. 옵션이 돈에 있다면, 옵션은 일반적으로 행사되며 (옵션 비용은 더 유리한 환율에 의해 부분적으로 상계됩니다)
Garman-Kohlhagen 모델은 1983 년에 개발되었으며 유럽 스타일의 외환 옵션을 가격하는 데 사용됩니다. 외환 옵션의 가격은 종종 Garman-Kohlhagen 모델에 의해 계산 된 묵시적 변동성의 관점에서 주어집니다.
Garman-Kohlhagen 모델은 Merton이 배당금 지급 옵션에 대한 가격을 책정하기 위해 개발 한 모델과 유사하지만 차용 및 대출이 다른 속도로 발생할 수 있습니다. 또한, 기저의 환율은 기하 Brownian Motion을 따르는 것으로 가정하고, 옵션은 만기시에만 행사할 수 있습니다.
방정식이 있습니다.
r d와 r f는 국내외 이자율 S 0는 현물 환율 (즉, 환율) K는 파업 T는 만기 시간 σ는 환율 변동성 N은 누적 정규 분포입니다.
이 스프레드 시트는이 방정식을 사용하여 외화 옵션의 가격을 계산합니다. 또한 스프레드 시트는 put-call 패리티가 만족되는지 계산합니다.

FX 옵션 및 가격 시트.
이 과정에 관심이 있으십니까? trainingcalypso에서의 우리.
기술.
세계 FX 시장을 따라 잡는 것은 거의 즉각적인 실행을 제공 할 수있는 반응 형 시스템을 필요로합니다. 또한 FX 리스크는 전사적 인 관리 과제입니다. 많은 레거시 시스템은 종종 사일로에 있으며 실제 위험을 나타낼 수있는 통합 환경에서 FX 제품, 대출 / 예금 및 단기 보안 금융을 다루지 않습니다. 전 세계적으로 유동성 관리는 첨단 기술을 기반으로 한 시장이되었으며, 기업의 유동성 관리가 고급 솔루션에서 실행되어야합니다.
이 모듈 및 비디오 세트를 읽는 독자는 칼립소 가격 책정 시트의 다양한 측면과 기능에 대해 소개 할 것이며, 칼립소 가격 책자 시트에는 디지탈 제품과 같은 표준 바닐라 및 이색 FX 옵션을 캡처하고 가격을 책정하기위한 가격 시트를 구성하고 활용하는 지식을 갖출 것입니다 , 장벽, 아시아 (평균), 발생액 및 룩백. Risk Reversals 및 Spreads와 같은 즉시 사용 가능한 옵션 거래 전략은 맞춤 전략 수립에 대한 정보는 물론 논의됩니다.
이 과정의 대상자는 프론트 오피스 사용자, 특히 거래 지원 직원입니다. 이 과정은 또한 FX 옵션 구현 프로젝트를 수행하는 프로젝트 관리자와 미들 오피스 직원에게 유용 할 수 있습니다.

FX 옵션 트레이더 핸드북.
CME Group FX는 세계 최대의 규제 FX 시장이자 일일 유동성이 1 천억 달러가 넘는 두 번째로 큰 FX 플랫폼입니다. 세계 유수의 은행, 헤지 펀드, 독점 거래 회사 및 활발한 개인 거래자 등 광범위한 구매 및 매도자 고객으로 구성된 깊고 다양한 유동성 풀은 리스크 관리 및 투자 기회 모두를 위해 선물 및 옵션 상품을 사용합니다.
CME Group FX 옵션은 다음과 같은 이점을 제공합니다.
투명한 가격 설정 완벽한 익명 성 제공 중앙 중계 및 실질적으로 보장 된 거래 상대방 크레디트 일주일에 6 일, 전 세계의 전자 액세스.
CME Group FX 옵션은 기록적인 양과 결합하여 만료, 통화 쌍, 견적 옵션 등 다양한 유동성이 높은 시장을 제공하며 모든 거래 전략을 실행할 수있는 유연성을 제공하는 계약을 제공합니다.
주요 정보.
서브 스크립 션 센터.
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우리는 누구인가.
CME 그룹은 세계 유수의 다양한 파생 상품 시장입니다. 이 회사는 4 개의 지정된 계약 시장 (DCM)으로 구성됩니다. CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX에 대한 링크를 클릭하면 각 거래소의 규칙 및 제품 목록에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.