미래 거래 전략

무역 전략.
피보나치 확장 : 가격 목표를 달성하는 더 좋은 방법.
토니 한센 (Toni Hansen) | 2014 년 2 월 1 일
여기에서는 피보나치 확장 레벨을 사용하여 높은 확률의 목표 레벨을 설정하고 펼쳐지는 열린 포지션을 관리하는 방법을 보여줍니다.
거래 시스템 분석 : 그렇다면 지금.
무역 시스템 기술은 1980 년대 후반과 1990 년대 초반에 빠르게 발전하여 오늘날에도 계속 유지되고있는 패러다임을 수립합니다. 여기에 우리가 서있는 곳과 우리가 갈 곳을 살펴 봅니다.
S & amp; P 500 거래를위한 고급 모델 구축.
지원 벡터 머신은 거래 기술의 최첨단 중 하나입니다. 여기서는 이러한 도구를 사용하여 주가 지수 선물을위한 주간 모델을 만듭니다.
건물 거래 전략의 수수께끼를 푸는 것.
자신의 지표를 개발하는 것이 도움이되지만 이러한 도구를 작동시키는 것이 진정한 과제입니다.
사용자 정의 지표 만들기.
자신의 지표를 작성하는 방법을 아는 것은 오늘날의 기술적 인 상인에게 중요합니다. 여기에서는 개념화에서 코딩에 이르는 과정을 자세히 설명합니다.
분석에 의한 거래 마비 피하기.
너무 많은 성과 지표에 압도 당하기 쉽습니다. 실적 보고서에서 중요한 점을 파악하십시오.
당신 (시장) 유형은 무엇입니까?
시장이 위, 아래 또는 옆으로 움직이는지를 인식하는 것이 성공의 열쇠입니다. 이동 평균이 도움이 될 수 있습니다.
이익 목표를 설정하고 손실을 제어하는 ​​방법.
통계 분석을 사용하여 적절한 위험 관리 프레임 워크를 구축하는 데 필요한 데이터를 수집합니다.
W. D. Gann과 함께 이익을 얻는다.
Kent Kofoed 기고 | 2012 년 11 월 27 일
Gann 팬이 어떻게 그리고 왜 구성되어 있는지 이해하기 위해 Gann 팬의 적절한 적용에 대해 논의합니다.

향후 거래 전략
미래의 무역 전략 & amp; 옵션 거래 전략.
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공통 옵션 트레이딩 전략.
Bull Call Spread.
황소 통화 스프레드는 옵션 변동성 프리미엄이 높은시기에 높은 가격을 기대할 때 사용되는 상품 옵션 거래 전략입니다. 보급 옵션은 통화 옵션을 구입하고 통화 옵션을 통화에서 더 멀리 판매 또는 양도하는 것입니다. 선물 시장이 상승하면 구매 옵션의 프리미엄은 부여 된 옵션보다 높게 평가됩니다. 옵션 & gt; & gt;
최대 잠재 수익은 파업 가격에서 거래 비용을 차감 한 금액입니다. 최대 손실 가능성은 스프레드의 총 비용입니다. 예를 들어 12 월 4 일 옥수수 콜을 1,500 달러에 구입하고 12 월 옥수수 콜을 460 달러에 500 달러에 제공하는 것이 그 예이다. 순 프리미엄 비용은 $ 1000 + 거래 비용 ($ 100) = 스프레드 당 $ 1100 총 비용입니다. 만기시 스프레드의 가능한 최대 값은 60 센트 또는 $ 3000- $ 1100 비용 = $ 1900 이익 잠재력입니다.
곰은 퍼진다.
곰 퍼트 스프레드는 황소 통화 스프레드처럼 사용되지만 가격이 낮을 것으로 예상되므로 통화 대신 풋을 사용합니다. 예를 들어 12 월 옥수수 옥수수 밭을 4.60 달러에 구입하고 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 옥수수 밭 위험과 수익 잠재력은이 예에서 동일합니다.
걸음 걸이는 큰 가격 이동을 위 또는 아래로 이용하기 위해 사용됩니다. 때로는 예상 가격 이동은 어떤 식 으로든 옆으로 큰 방법으로 이루어집니다. 이 전략은 풋과 콜을 똑같은 가격으로 (가급적이면 돈으로) 사는 것입니다. 12 월 옥수수 선물 가격이 $ 4 일 때 12 월 옥수수 콜을 사거나 12 월 옥수수 옥수수를 사는 것이 그 예이다. 이 전략의 기대는 콜이나 풋의 프리미엄이 비용을 상쇄하고 이익을 창출 할만큼 충분히 증가하는 것입니다.
strangdle은 큰 가격 변동을 활용하기 위해 사용되지만, straddle처럼 돈 벌어들이는 가격을 사용합니다. 예를 들어 12 월 옥수수 가격을 4.10 달러에 매입하고 12 월 옥수수 선물 가격이 $ 4 일 때 옥수수 옥수수 가격을 3.90 달러로 매입하는 것이 그 예이다.
일반적인 선물 거래 전략.
선물 스프레드에는 많은 종류가 있지만 투자자는 가격 스프레드의 축소 또는 다른 선물 계약의 가격 스프레드의 확대를 예상하고 있습니다. 동일한 선물 시장 거래 전략을 좁히는 예가 7 월의 옥수수 가격이 오를 것으로 예상되어 12 월 옥수수 가격이 오를 것으로 예상되지만 새로운 작물 가격 (12 월)은 거대한 수확. 위치가 시작될 때 스프레드가 18 센트이고 10 센트로 좁혀 오프셋 된 것으로 가정합시다. 이 예에서 투자자는 선물 스프레드 당 8 센트를 벌었 다. 선물에 대해 자세히 알아보기 & gt; & gt;
스프레드는 다른 선물 시장에서도 사용할 수 있습니다. 투자자가 천연 가스 수요가 난방유를 희생시키면서 증가 할 것이라고 생각한다고 가정 해 봅시다. 투자자는 12 월의 천연 가스를 오랫동안 보내고 두 시장 간 가격 스프레드가 확대 될 것을 예상하여 짧은 12 월 난방유 가격을 낼 수있다. 자세히 알아 보려면 선물 스프레드 거래를 방문하십시오.
일반적인 미래 및 옵션 주문 티켓 유형.
시장 질서.
시장 질서가 가장 자주 사용되는 순서입니다. 위치를 열거 나 닫는 것에 대한 결정을 내린 후 사용하는 것이 좋습니다. 그것은 고객이 위치에 오르려고하는 시장을 쫓지 않아도되는 것을 막을 수 있습니다. 시장 질서는 주문이 거래 구덩이에 도달 할 때 얻을 수있는 최선의 가격으로 실행됩니다. 입찰 / 문의 및 미끄러짐이 극단적 일 수 있으므로 얇은 시장에주의하십시오.
제한 명령.
제한 주문은 지정된 가격으로 구매 또는 판매하는 주문입니다. 판매 할 제한 주문은 시장보다 높게 책정되는 반면 구매할 제한 주문은 시장 아래 배치됩니다. 시장이 제한 주문을 실행하기에 충분히 높거나 낮을 수는 없기 때문에 제한 주문을 사용하면 고객이 시장에서 빠져 나올 수 있습니다. 대부분의 경우 (시장은 채우기를 얻으려면 고객의 제한 가격을 통해 거래해야합니다.)
만진다면 시장 (MIT)
MIT 명령은 정크 주문과 반대입니다. 구매 MIT 주문은 시장 아래 배치되고 매도 MIT 주문은 시장 위에 배치됩니다. MIT 명령은 일반적으로 시장에 진입하거나 거래를 시작하는 데 사용됩니다. MIT 주문은 특정 가격이 주문에 적용된다는 점에서 제한 주문과 유사합니다. 그러나 MIT 주문은 한도가 만되거나 통과 될 때 시장 질서가됩니다. 실행은 원래 지정된 가격 이상일 수 있습니다. 시장이 MIT 지정 가격에 미달하는 경우 MIT 주문이 실행되지 않습니다.
정지 명령은 세 가지 목적으로 사용될 수 있습니다.
1. 길거나 짧은 위치에서의 손실을 최소화하기 위해,
2. 기존의 길거나 짧은 위치에서 이익을 보호하기 위해.
3. 새로운 길거나 짧은 위치를 시작하십시오.
매수 정지 명령은 시장 위에 놓이고 매도 정지 명령은 시장 아래에 놓입니다. 정지 가격을 만지면 주문이 시장 질서처럼 취급되며 가능한 최상의 가격으로 채워집니다. 정지는 귀하의 가격을 보장하지 않습니다. 휘발성 시장은 주문을 채우기 위해 다른 거래가 발생하기 전에 정지 가격을 통해 잘 거래 될 수 있습니다.
시장 개방 (MOO)
이것은 고객이 개시 범위 내에서 얻을 수있는 최선의 가격으로 거래 개시 범위에서 실행되기를 원하는 주문입니다. 이러한 주문을 수락하지 않는 일부 교환 업체.
시장 마감 (MOC)
이 가격은 거래가 끝날 때까지 채워지는 주문입니다. 플로어 브로커는 시장이 종결되기까지이 유형의 주문을 최대 15 분 간 거절 할 권리가 있습니다.
채우기 또는 삭제 주문은 즉시 채우기를 원하는 고객이 지정한 가격으로 사용됩니다. 플로어 브로커는 주문을 3 번 입찰하거나 제안하고 즉시 채우기 또는 할 수없는 것을 반환합니다.
하나는 다른 것을 취소합니다 (OCO)
이것은 하나의 주문 티켓에 쓰여진 두 가지 주문의 조합입니다. 이것은 주문의 한면이 채워지면 주문의 나머지면을 취소해야한다고 우리 직원에게 알려줍니다. 두 개의 별도 티켓 대신 하나의 주문에 두 가지 지침을 모두 배치함으로써 고객은 이중 필 가능성을 제거합니다. 이 주문은 모든 교환에서 허용되지 않습니다.
고객은 가격 차액 또는 "스프레드"를 통해 이익을 얻으려고 길고 짧은 위치를 동시에 취하고 자합니다. 두 가격 사이. 동일한 상품의 여러 달간, 관련 상품 간 또는 서로 다른 두 거래소에서 거래되는 동일 또는 관련 상품 간 스프레드를 설정할 수 있습니다. 스프레드 주문을 시장에 입력하거나 상품 간 가격 차이가 특정 시점 (또는 프리미엄)에 도달 할 때 채우려는 것을 지정할 수 있습니다. 예 : Buy 1 May Crude Oil, 8 월 1 일 원유에 8 월 판매량에 80을 더한 것. 이는 8 월 원유가 5 월 원유보다 80 포인트 높을 때 스프레드를 시작하거나 청산하기를 원한다는 것을 의미합니다. 일반적으로 스프레드 오더는 스프레드 브로커로 이동합니다. 자세히 알아 보려면 선물 스프레드 거래를 방문하십시오.
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25 입증 된 전략.
선물 거래 옵션에 사용되는 25 가지 검증 된 전략을 찾아보십시오. 보기는 나비, straddles, 뒤 퍼짐 및 전환을 포함한다. 각 전략에는 총 옵션 보험료에 대한 시간 붕괴 효과를 보여주는 그림이 포함됩니다.
미래에 대한 옵션은 가장 다재다능한 리스크 관리 도구 중 하나이며, 우리는 대부분의 제품에서이를 제공합니다. 헷지 또는 추측 목적으로 옵션을 거래하든 유익한 가격 변동에 대한 노출을 유지하면서 옵션에 대해 지불 한 금액으로 위험을 제한 할 수 있습니다.
주요 정보.
CME 그룹 소개
세계 유수의 파생 상품 시장 인 CME 그룹은 전 세계적으로 위험을 관리하고 있습니다. CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX의 4 개 거래소로 구성되어 모든 주요 자산 클래스에서 가장 광범위한 글로벌 벤치 마크 제품을 제공하므로 오늘날의 불확실한 글로벌 경제에서 수많은 위험 요소를 줄일 수 있습니다.
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서브 스크립 션 센터.
의견을 보내주십시오.
우리는 누구인가.
CME 그룹은 세계 유수의 다양한 파생 상품 시장입니다. 이 회사는 4 개의 지정된 계약 시장 (DCM)으로 구성됩니다. CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX에 대한 링크를 클릭하면 각 거래소의 규칙 및 제품 목록에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

선물 기초 : 전략.
선물 거래자는 미래의 어떤 시점에서 기본 지수 또는 상품의 가치가 무엇인지 예측하려고합니다. 선물 시장의 투기꾼들은 상승하는 가격과 하락하는 가격을 이용하기 위해 다양한 전략을 사용할 수 있습니다. 가장 기본적인 것은 길고, 짧아지고, 거래가 확산되는 것으로 알려져 있습니다.
길고 짧은 거래.
거래는 시장이 갈 것으로 예상되는 위치에 따라 두 가지 방향으로 입력 할 수 있습니다.
긴 거래는 상승 시장에서 이익을 얻으려는 의도로 구매하는 고전적인 방법입니다. 손실이 상당 할 수는 있지만, 거래가 귀하에게 불리 해지면 가격은 0 달러로 내려갈 수 있기 때문에 제한적으로 간주됩니다.
반면에 짧은 거래는 하락하는 시장에서 이익을 얻기위한 의도로 입력됩니다. 일단 가격이 목표 수준에 도달하면, 브로커로부터 원래 빌린 것을 대체하기 위해 주식을 살 수 있습니다. 단기 매매 포지션은 상승하고 하락하는 시장을 모두 활용할 수 있기 때문에 적극적인 매매의 중요한 부분입니다. 하지만주의가 필요합니다.
가격이 $ 0 이하로 떨어질 수 없어 손실이 제한적이라고 생각되는 긴 거래와 달리 짧은 거래는 무제한 손실 가능성이 있습니다. 시장이 올라감에 따라 짧은 무역이 가치를 잃고 이론적으로 가격이 무기한 증가 할 수 있기 때문에 손실은 무제한이 될 수 있습니다. 당신은 더 이상 돈을 더 이상 위험에 빠뜨릴 수없는 모래 안의 라인 인 보호 중지 손실 주문과 항상 거래함으로써이 위험을 관리 할 수 ​​있습니다. (더 자세한 정보는 Stop-Loss Order : 당신이 그것을 사용하는지 확인하십시오.)
당신이 길거나 짧게 갈 때, 특정 계약에 대한 초기 마진 요건을 충족시키기 위해서는 거래 계좌에 충분한 잔고가 있어야합니다.
스프레드 거래.
길거나 짧게가는 것은 미래에 상승하거나 하락하는 가격을 이용하기 위해 지금 계약을 사고 파는 것입니다. 스프레드 거래는 선물 거래자가 사용하는 또 다른 일반적인 전략입니다.
스프레드 거래는 관련 선물 계약에서 동시에 입력 된 길고 짧은 포지션을 결합합니다. 이 전략의 배경은 두 계약의 가격 차이로 이익을 얻는 동시에 위험을 헤지하는 것입니다. 예를 들어, 당신이 금을 입혔다 고 가정하십시오. 금 가격이 오르면, 긴 포지션에서의 이득은 짧은 포지션에서의 손실을 상쇄 할 것이며, 금 가격이 하락한다면 그 반대가 일어날 것입니다. 본질적으로 단일 선물 계약의 위험 대신 두 계약의 차이가 발생할 위험이 있다고 가정합니다. 일반적으로 스프레드 거래는 철저한 선물 포지션을 취하는 것보다 덜 위험한 것으로 간주됩니다.
스프레드에는 다음과 같은 여러 유형이 있습니다.
달력 스프레드. 여기에는 동일한 유형 및 가격의 두 계약을 동시에 구매 및 판매하는 것이 포함됩니다. 이 스프레드는 식목과 수확의 계절성으로 인해 곡물 시장에서 인기가 있습니다. 예를 들어, 옥수수에 대한 7 월 계약을 판매 할 수 있으며 동시에 12 월 계약을 체결 할 수 있습니다.
Intermarket Spreads. 이와 같은 유형의 스프레드를 사용하면 일반적으로 동일한 만료 월을 가진 서로 다른, 그러나 종종 관련 계약을 사고 팔 수 있습니다. 예를 들어, 단단한 빨강 겨울 밀을 구입하고 부드러운 빨강 겨울 밀을 판매하는 등 시장 간 스프레드를 거래 할 수 있습니다 (시장 상황에 따라 그 반대도 가능). 이들은 또한 상품 간 (inter-commodity) 확산이라고합니다.
상호 교환 확산. 이것은 각각의 포지션이 다른 선물 거래소에서 생성되는 스프레드 유형입니다. 예를 들어 CBOT에서 한 계약을 사면 NYMEX에서 계약을 체결 할 수 있습니다.