거래 안성시: 가장 단순한 거래 시스템

세계에서 가장 단순한 거래 시스템.

여기에 시스템이 있습니다.

매달 말,

지수가 10 개월 간단한 이동 평균을 초과하는 경우 : 10 개월 간단한 이동 평균을 밑도는 경우 포트폴리오는 100 %이고 포트폴리오는 100 % 현금입니다.

따라서 FTSE 100 지수를 예로 들면 한 달이 지나면 FTSE 100 지수가 10 개월 간단한 이동 평균을 상회하는 경우,

포트폴리오는 FTSE 100 ETF (대부분의 투자자에게 가장 쉬운 수단이지만, 미래 선물, CFD 또는 스프레드 베팅이 사용될 수 있음)를 사거나, 포트폴리오 준비가 완료되면 아무 것도 할 필요가 없다고 말하면서 시장으로 이동합니다 시장.

반대로 FTSE 100이 10 개월 간단한 이동 평균을 밑도는 경우 월말에 포트폴리오는 ETF를 판매하고 100 % 현금으로 이동합니다. 이미 현금화되어 있다면 아무것도 수행되지 않습니다.

[NB. 좋습니다, 이것은 아마도 가장 단순한 거래 시스템이 아니라고 생각할 수 있습니다. 그러나 구매와 보관은 별개로 많은 시스템이이 시스템보다 훨씬 간단합니다!]

다음 차트는 1995 년 이후의 FTSE 100 지수에 대한 포트폴리오를 보여줍니다. 다이아몬드 마커는 매월 말에 시장 (그린 다이아몬드) 또는 현금 (레드 다이아몬드) 여부를 결정합니다.

대략적으로, 시스템은 시장이 하락할 때 상승 추세와 외 시장에서 포트폴리오를 유지했다는 것을 알 수있다.

이 거래 시스템은 미국에서 유명합니다. 여기에서 살펴볼 내용은 다음과 같습니다.

거래 시스템이 FTSE 100 지수에 수익성있게 적용될 수 있다면. 10 개월이 이동 평균에 대한 최적의 매개 변수 (또는 5 개월 또는 15 개월의 이동 평균이 우수한 결과를 산출합니까?)인지 여부

용어 : SMATS (10)를 사용하여 10 개월 간단한 이동 평균 거래 시스템을 나타냅니다. 그리고 SMATS (5)는 5 개월 이동 평균 등을 이용한 거래 시스템입니다. 아래에서는 SMATS (4)에서 SMATS (16)로 이동 평균의 14 가지 매개 변수에 대한 거래 시스템을 분석합니다.

성능 분석.

먼저 SMATS의 전반적인 수익성을 살펴 보겠습니다.

Proftiability.

다음 차트는 14 가지의 단순 이동 평균 (즉, 4 개월에서 16 개월)에 대한 SMATS 포트폴리오의 값을 나타냅니다. 벤치 마크로서 FTSE 100이 추가됩니다 (즉, FTSE 100 포트폴리오를 사고 파는 가치입니다). 모든 값은 다시 시작하여 100에서 시작되었습니다.

20 년이 끝날 무렵 SMATS의 모든 포트폴리오는 SMATS (5)를 제외하고는 FTSE 100을 능가했다. SMATS (10)의 기간이 끝날 무렵에는 가장 높은 가치를 가졌습니다. 전체 기간 동안 지속적으로 가장 수익이 높지는 않았다는 것을 알 수 있습니다. 처음 6 년 (2001 년 8 월까지) 모든 SMATS는 FTSE 100을 수행하지 못했습니다. 이는 1998 년과 2001 년의 시장 변동성으로 인해 포트폴리오가 시장 내외로 휩쓸 리게 된 원인이었습니다.

다음 차트는 1995 년 거래 시스템을 운영 한 후 2016 년의 최종 포트폴리오 가치를 요약 한 것입니다.

2016 년까지 STATS (10) 포트폴리오는 269 개 포트폴리오 중 가장 높은 가치를 가졌으며; FTSE 100은 포트폴리오를 1999 년의 가치로 매입하고 보유합니다.

우리는 수익성에 대해 살펴 보았습니다. 이제 각 포트폴리오에서 발생하는 위험을 고려해 보겠습니다. 우리는 변동성을 위험에 대한 (상당히 표준적인) 프록시로 사용합니다.

다음 차트는 20 년 동안 포트폴리오의 변동성을 보여줍니다.

당연히 FTSE 100의 변동성이 가장 컸습니다. SMATS 포트폴리오의 변동성은 그들이 시간의 일부분에 현금을 가지고 있었기 때문에 덜 나타났습니다. 대체로 변동성은 이동 평균 월 파라미터가 증가함에 따라 증가했다.

Sharpe Ratio는 수익률과 변동성을 결합하여 발생하는 위험 단위 당 수익성을 비교하는 척도를 제공합니다. 이 비율의 목적은 다음과 같은 형태의 질문에 답하는 것입니다 : 다른 전략에 비해 발생한 위험에 의해 정당화 된 전략의 수익성입니까?

다음 차트는 14 개의 포트폴리오에 대한 샤프 비율을 보여줍니다. (샤프 비율 계산의 벤치 마크는 FTSE 100 지수였습니다.)

SMATS (10)는 가장 높은 (즉, 최고) Sharpe Ratio를 가졌지 만 SMATS (14) 및 SMATS (15)가 뒤쳐져 있습니다.

최대 삭감.

최대 인하는 이전의 높은 가치로 포트폴리오가 겪었던 최대 손실을 나타냅니다. 예를 들어, 이 테스트에서 SMATS (10)의 최대 드로도 값은 22.8 %입니다. 이것은 20 년 동안의 테스트 기간 동안 포트폴리오가 물에서 22.8 % 이하 였음을 의미합니다.

솔직히 최대 레버리지는 레버리지 상품 (예 : 선물)을 사용하는 전략에 대해 더 큰 의미가 있습니다. 마진을 지불해야함에 따라 손실을 초래하게됩니다. 대조적으로 미수급 주식 또는 ETF의 경우, 인출은 실현되지 않은 손실을 초래합니다. 그렇지만 실현되지 않은 손실은 여전히 불편할 수 있으며 투자자 또는 상인에게 심각한 악의적 인 심리적 영향을 미칠 수 있습니다.

다음 차트는 14 SMATS 포트폴리오 및 FTSE 100 지수에 대한 최대 삭감 값을 보여줍니다.

여기서 SMATS (10) 포트폴리오는 중간 점수 만 받았습니다. SMATS (7), SMATS (14), SMATS (15) 및 SMATS (16)와 같이 가장 좋은 포트폴리오 (즉, 가장 낮은 최대 삭감을 가진 포트폴리오)는 다음과 같습니다.

무역 빈도.

다음 차트는 각 포트폴리오의 해당 연도의 평균 거래 횟수를 보여줍니다. 예를 들어, 20 년 동안의 테스트 기간 동안 SMATS (10) 포트폴리오는 평균 1.7 회 36 회 거래되었습니다.

예상대로 이동 평균 월 파라미터의 길이가 길어질수록 거래 횟수는 감소합니다. 즉, 시스템은 이동 평균이 길어질수록 휩쓸 리지 않습니다.

위의 수익성 수치는 거래 비용을 포함하지 않았지만 시스템이 평균 2 거래 미만인 거래 비용은 중요하지 않습니다.

분석 요약.

다음 표는 위의 분석을 요약합니다. 값은 각각의 분석에 대해 녹색이 가장 좋고 빨간색이 가장 나쁜 값으로 색상이 지정됩니다.

결론.

이 간단한 이동 평균 거래 시스템은 20 년 동안 FTSE 100 (즉, FTSE 100 지수를 초과 달성)에서 작동했습니다. 가장 실적이 좋은 포트폴리오는 실제로 SMATS (10) 즉 10 개월 간단한 이동 평균을 사용한 거래였습니다. 그것은 가장 높은 절대 수익성과 또한 가장 높은 Sharpe Ratio를 가졌습니다. SMATS (10) 이후 가장 좋은 포트폴리오는 SMATS (14)이고 SMATS (15) 순이었다.

저자 소개 시스템 상인 성공 기여자.

기고서 작성자는 금융 시장에 적극적으로 참여하고 기술 또는 정량 분석에 전념합니다. 그들은 System Trader Success에 대한 이야기, 통찰력 및 발견 사항을 공유하고 더 나은 시스템 상인이되기를 바랍니다. 공헌하는 작가가되고 세계와 당신의 메시지를 공유하고 싶다면 저희에게 연락하십시오.

관련 기사.

SPY 10 / 100 시스템 백 테스트.

요인에 대한 더 많은 생각.

2010 년 1 월 30 일.

한 행으로 세 차례 높은 클로스 : 불스는 조심하십시오.

24 개의 댓글.

이번 월요일에,

우리는 2 DMA 아래에 있으므로 짧은 SPY?

오 하네 네스, MR 시스템과 같은이 시스템은 역설적입니다. 따라서 가격이 떨어지면 구입하고, 가격이 오르면 판매합니다.

현재 시스템은 목요일 29 일에 가격이 2DMA 아래로 마감됨에 따라 오랫동안 가까워 졌기 때문에 스파이가 길다. syste는 또한 수익성이없는 단기 매매를 마감했다.

따라서 2DMA 아래에 있기 때문에 SPY를 구입하게됩니다.

좋은 기사 덕분에.

Wood and here는 확증적인 발견입니다.

나는 스파이 대 200MDA를 들여다 보았고 2003 년 3 월이 마지막 미니 - 불 뛰기를 시작하여 2007 년 11 월에 끝났을 때였다는 것을 알았습니다. 그래서 테스트 범위였습니다.

저는 100 % Genetic Algorithm Systems의 풀을 설정했으며 상위 10 %는 번식을 허용했습니다.

이 시스템은 2 세대에서 처음 발견되었지만이 시스템의 1 표준 편차 내에서 실행 가능한 여러 가지 변형이있었습니다.

시작 날짜 : 2003 년 3 월 1 일.

종료일 : 2007 년 12 월 31 일

창업 주식 : $ 10,000

왕복 비용 : $ 40.

Buy Rule : 72 DMA가 끝나면 다음 열림에서 SPY를 구매하십시오.

판매 규칙 : 다음 DMA가 27 DMA 이상으로 마감 된 후 SPY를 판매하십시오.

자기 자본 이익률 : 30.03 %

나는 Palindrome72 시스템에 더빙했다.

역 테스팅을 위해 여전히 Tradestation / Stockfetcher를 사용하고 있습니까? Excel을 사용하여이 테스트를 수행하는 것처럼 보이고 모든 수식을 직접 만들었습니까? 아니면 기존 스프레드 시트를 활용 했습니까? 나는 최근 전략 (지난 5 년 IE RSI (2))을 시간의 작은 증분 (1 년 및 2 년)에 걸쳐 수행하여 특정 전략을 수행함으로써 기존 전략이 더 이상 작동하지 않는다면 찾아 낼 수 있는지에 대한 의견을 듣고 자합니다. # 8211;에서 6 개월)을보고, 변화하는 시장 상황으로 인해 수익이 더 작아지는 지 확인합니다.

Cuervo, 그 기간은 가능한 인위적으로 낮은 양의 휘발성에 의해 특징 지어졌다. 가격이 추세로 변화하는 것은 당연한 것입니다. 당신은 그 조지아 물건을 잘하고 있습니다. 나는 RSI2와 볼륨으로 노는 것을보고 싶다.

Tyler, 주로 Tradestation이지만, 우리 파트너는 우리의 모든 비밀을 다시하고 있습니다. Traders Studio의 전략 그것은 더 강력하고 포트폴리오 레벨 테스트를 허용합니다. 여기서 한 모든 일은 Tradestation이며 탁월합니다.

Tradestation 요약을 블로그에 내보내는 좋은 방법을 아직 찾지 못했습니다. 대신 Excel로 복사 / 붙여 넣기. 그럼 나는 그것을 보이지 않게 만든다. 나는 사물을 보길 좋아합니다.

시스템이 여전히 작동 중인지 또는 고장이 시작되는지 평가할 때, 기대되는 승리 / 손실 백분율과 실제 거래의 성공 / 손실을 비교하는 것을 고려하십시오. 나는 당신이 작은 시간대에 그것을 깨뜨림으로써 무엇을하고 있는지를 좋아합니다.

모든 시스템은 예상 수명 동안 성능이 뛰어나고 성능이 떨어집니다. 그러나 시스템이 작동을 멈추기 시작한 시점부터 정상적인 성능 저하 기간을 어떻게 식별 할 수 있습니까?

그냥 양피지 위에 올려 놓고 바베큐 소스를 던지십시오. 와라! 퍼티.

날아서 요즘 나는 조니 플레 먼 (Johnny Fleeman)의 허니 머스타드 드레싱 (Honey Mustard dressing)에 맹세했습니다. 젠장, 그거 좋은거야. 게다가, 노란색은 양피지에 잘 어울립니다.

그러나 시스템이 작동을 멈추기 시작한 시점부터 정상적인 성능 저하 기간을 어떻게 식별 할 수 있습니까?

그래, 그 질문은 괜찮 았어.

그러나 시스템이 작동을 멈추기 시작한 시점부터 정상적인 성능 저하 기간을 어떻게 식별 할 수 있습니까?

가장 기본적인 수준에서 나는 그것을 사용하여 나의 포지션 사이징을 평가한다. 우리가 & gt; 일정 기간 (5 년) 동안의 역사적 결과에 근거한 승자의 80 %. 그리고 나서 나는 나의 승리가 80 % 수준에 있지 않다는 것을 알기 시작합니다. 특히 연속적인 손실의 수를 기반으로합니다. 대부분의 조교 (TA) 사람들이 시장 상황이 변화하는 상황인지 이해하기 위해 내 전략을 재평가하기 시작하면서 본인의 위치 결정 규모를 축소하기 시작합니다.

그러나 저는 Stockfetcher에서 동일한 결과를 얻을 수 없으므로 Excel을 사용하여 시간 프레임을 기반으로 시각화를 구성하는 것을 정말 좋아합니다.

나는 여전히 관련성에 대한 ChiSquare 테스트를 사용하고 있었지만 그것을 조정해야했습니다. & # 8211; 거의 중요 함 & # 8221; 시스템 사용이 중지 될 때까지 기다려야합니다.

방탄이 아닌 & # 8211; 일부 GA가 개발 한 전략이 60 %의 성공률을 보였고 중요성 측면에서 결코 높지는 않은 것으로 나타났습니다.

재미있는 결과 & # 8211; 나는 같은 일을 실행하고 1/3/07에 거래를했다. 시그널과 같은 날에도 매매 / 매도 / 단락 / 커버링을한다고 가정합니까?

데미안, 네, 되돌림 기간에 너무 조심스럽지 않았습니다. 2 ~ 3 일이 지나면 다시 3 단계로 넘어갔습니다.

그렇습니다. 시스템은 신호와 동일한 날에 매매 / 단가를 매매하고있는 모든 시간에 시장에 있습니다.

이 시스템은 하루 종일 신호를 받았는지, 신호가 도착한 후 다음 날 시작 되는가?

B-rad, 시스템은 하루의 끝을 사고 있습니다. 가격을 책정하려면 시장가 주문이 있어야합니다. 또는, profunds 제품과 같은 일일 자금의 끝을 사야 할 것입니다.

현재 치 점수 4.

한 지점에서 최대 8 점이었습니다.

당신이 관심이 있다면 당신에게 일을 보낼 수 있습니다.

그리고 요점은 & # 8230;

그 점은 수익성있는 시스템 아이디어 나 시장을 보는 방법이 복잡해야한다는 것입니다. 간명은 종종 상인에 의해 간과됩니다. Stan Weinstein의 주간 30 주간의 간단한 사용은이 쓰레기 시장에서도 여전히 작동합니다.

좋은 연구 Woodshedder.

또 다른 위대한 포스트 주셔서 감사합니다!

초보자 질문 : 당신이 그것을 백 테스팅했기 때문에이 시스템은 꽤 놀라운 수익률을 보였습니다. 왜 즉시 거래를 시작해서는 안됩니까? (걱정이 지난 몇 년 동안의 시장 상황에서만 작동하고 파산하기 시작하면, 몇 차례의 거래에서 실패 할 때까지 얼마 동안 시도해 볼 가치가있는 큰 수익률이 아닙니다. 아마도 Tyler와 같은 시스템을 사용했을 것입니다.)

매우 감사합니다!

Michael, 나는 인덱스가 2DMA 주위를 영원히 움직일 수 없다는 것을 확증했습니다. 나는 당신이 이것을 교환하고 싶다면 2 일을 버리고 5-10DMA 사이에서 무언가를 사용할 것이라고 말할 것입니다. 나는 5, 6 일 평균이 또한 아주 잘 작동하고 있다는 것을 테스트 할 수 있다고 말할 수 있습니다. 이렇게하면 시장이 조금 더 트렌드를 시작하면 2 일 평균을 사용하여 즉시 상처를 입을 수 없습니다.

장기간 (10 년 이상) 거래 시스템에 대한 주요 문제점을 파악했습니다. 말하기는 쉽지만, 잠시 작동을 멈추기 전까지는 & # 8221; & # 8221;

IMO는 필연적으로 모든 시스템이 그렇듯이 시스템 중단을 초래할 것이며 시스템이 작동을 멈춘 것으로 생각할 것입니다. 다음주에 이익을 다시 포착하기 위해 하락을 통해 계속 거래하는 대신 최악의 시점에서 바로 거래를 중단하면서 손실로 남을 것입니다.

좀 더 과학적인 접근이 필요하지만 시스템이 고장 나기 시작하는시기를 정확하게 정하는 방법을 정확하게 알 수는 없습니다.

그래서 저는 확실히 장기 이동 평균으로 거래를 시작합니다. 하지만 정확한 시간에 거래를 그만 둘 가능성이 높으며 실제로 작업이 종료되기 훨씬 전에 자신에게 매우 정직합니다. .

내가 제공 한 통계에서 뭔가 잘못되기 시작하는 경우에 대한 좋은 아이디어를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 30 개 이상의 거래에서 승리 / 손해율이 떨어지는 경우를 예로들 수 있습니다.

좋은 물건. 공유해 주셔서 감사합니다.

2 일 이동 평균에 오늘의 마감 가격이 포함되어 있습니까 (이 경우 시스템은 오늘의 가격과 어제의 가격을 비교하고 있습니다). 또는 오늘의 & # 8217; 이전 2 일 이동 평균 대비 마감?

나는 언어가 나보다 경험이 많은 사람들에게 분명하다는 것을 확신합니다. 그렇다면 사전에 사과드립니다.

다음은 내가 일을 시작하는 곳입니다. 여러분 중 누구라도 오래된 지역을 습득해야합니까? 당신이해야 할 일이 있다면, 당신은 무엇을 할 것이고 당신 선택은 당신을 위해 잘 활용할 수 있습니까? 개인이 추천하는 다른 기술이 있습니까?

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단순한 추세 거래 시스템.

현대 투자자들은 적극적으로 시장을 투자하고 있습니다. 어제는 낮게 사고 영원히 붙잡아 라. 몬스터 웨이브를 타는 실버 서퍼가되는 데 필요한 것은 단 한 가지뿐입니다. 이는 의미있는 추세입니다.

트렌드는 친구이자 트렌드 트레이딩이 가장 수익성 높은 거래 형태가 될 수 있습니다. Momo Trade는 트렌드 트레이딩, 스윙 트레이딩 및 함께 투자합니다. 그것은 다음 메가 트렌드에 과감히 진입하는 것입니다.

이 기사의 끝에서 우리는 이것을하는 방법을 밝힐 것이다. 좋아, 바로 가기가있다.

올바른 트렌드를 입력하는 방법? Momo Trade를해라!

모모 무역? 그 이유가 있습니다. 그 중 하나는 사람들을 호기심을 자아내는 것입니다. 그러나 더 많은 것이 있습니다. & # 8230;

Zen trail을 따르는 시스템에 대해 알아 내기 위해 지금까지 호기심이 생기지 않으면 거래에 대한 추상적 인 생각과 기본 질문부터 시작하겠습니다.

그들이 안정되기를 기다리기 위해 떨어지는 가격으로 구매하는 것이 옳은가? 조금 더 기다렸다가 추락 후 첫 번째 움직임 만 구입할 필요가 있을까요? 가격 인상을 쫓거나 상승 후 기지를 기다려야 할까? 잠시 후 트렌드를 다시 시작하기 위해 조금 더 오래 기다리는 것이 필요한 추가 부스트를 제공합니까? 아니면 가격 행동을 무시하고 펀더멘털에 집중하는 것이 가장 좋은 방법일까요?

대답은 : 상황에 따라 다르지만 다릅니다. 대신, 사용하는 거래 시스템에 따라 달라지며 하나 또는 다른 스타일로 명확하게 정렬되어야합니다. 다시 말하면 순환 및 반 순환 시스템을 통해 시장에서 돈을 벌 수 있습니다. 한 방법을 다른 방법과 혼합해서는 안됩니다.

트렌드 거래 란 그 흐름을 의미합니다.

정의에 따르면 경기 변동에 대한 경기적인 행동은 필수적입니다. 최고의 트렌드 거래자는 현재의 높은 상황, 단기 진입 상황 및 장기간의 경향을 입력합니다. 여기에는 두 가지 이점이 있습니다.

시작 시점의 확률은 상인의 이익에 비뚤어집니다. 높은 가격은 운전 추세를 나타냅니다. 가격을 더욱 높이고 쉽게 진입하는 압력이 있습니다.

가격이 올바른 방향으로, 아마도 더 오랜 시간 동안 움직이고 있다는 것을 의미하는 추세가 있습니다. 주기적인 방법은 부유하게되는 더 빠른 방법입니다. 고리 지주 거래자는 더 많은 투자자입니다. 그들은 일반적으로 긴 수명이 필요합니다.

더 긴 트렌드와 기본 사항은 건전한 시스템에서 중요합니다. 주식은 하루 거래 기준으로 만 거래 될 수 있지만 가능한 이익의 대부분을 포기한다는 의미입니다. 실질적인 돈은 일이 잘되고 여러 달 동안 가장 좋은 추세로 오랜 기간 동안 트렌드를 타면서 만회함으로써 만들어집니다.

이것이 펀더멘털이 중요한 이유입니다. 한때 그들이 기세를 얻었던 가격과 마찬가지로, 상승하는 회사의 수익과 수입은 종종 놀라운 일정으로이 일을합니다. 우리는 성장 주식을 가지고 있습니다. 증가하는 수익을 고려하여 보상합니다. 그러한 주식에 대한 집중이 끝나면 목표 보유 기간이 훨씬 짧아 지더라도 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

주식의 아름다움 중 하나는 본질적으로 옵션이지만 만료일이 없다는 것입니다. 최소한 이것은 움직이는 주식에 대해 사실입니다. 그들의 가치에 커다란 요소가 배가 될 수도 있지만, 아직 0 이하로 떨어질 수는 없습니다. 이것만으로도 매우 흥미 롭습니다. 왜냐하면 무작위 매매 시스템의 가능성을 제공하기 때문입니다. 물론이 효과는 오랫동안 주식을 보유하는 경우에만 눈에 띄게됩니다. 하루 상인은 빈 손으로 떠나 간다.

주식에 대한 또 다른 좋은 점은 주식 시장이 있다는 것인데, 이는 수천 명의 가능한 거래 후보자가 있음을 의미합니다. 그것을 Forex 또는 선물과 비교하십시오. ETF와 함께 그 중 일부는 짧은 악기이며 다른 국가는 외국 시장이나 상품과 일치합니다. 항상 선택할 항목이 있습니다. 짧게 갈 필요없이 주식의 옵션 특성을 여전히 누릴 수 있습니다.

왜 시스템과 왜 규칙?

심리학이 관련되어 있기 때문에 거래 시스템에 응축 된 엄격한 규칙이 중요합니다. 경험에 따르면 순환 또는 반경 순환 방법에 중점을두고 해당 시스템을 혼합하려고 시도하지 않는 시스템은 적용하기가 훨씬 쉽습니다. 요소가 하나 또는 다른 스타일을 균일하게 지원하는 시스템은 엄청난 도움이됩니다. 혼자서 혼란 스러울 이유가 충분하지 않습니다. 심리학은 상인의 깊은 문제입니다. 그는 불확실성 퇴치를위한 발판으로 거래 시스템이 필요합니다.

구체적인 거래의 가장 기본적인 규칙은 stop-loss입니다. 이것은 주기적으로 거래를하는 성분이며, 이는 단순히 손실을 확인하는 것 이상의 의미가 있음을 의미합니다. 당신이 입장을 입력하고 멈추지 않으면, 당신은 추세입니다. 너가 밖으로 멈추는 경우에, 동향은 끝났다. 이것은 물론 간략하고 확률 론적 관점이지만, 거래 시스템의 규칙이 상인을 올바른 방향으로 이끌어가는 방법을 보여줍니다.

반 순환 교역 투자의 경우 막대한 손실을 초래할 수 있습니다. 이는 가능한 한 싸게 사고 싶다는 생각과 상충되기 때문입니다. 이것은 올바른 요소를 거래 할 때 잘못된 시스템에있을 수있는 좋은 예입니다.

거래 시스템이란 무엇인가?

거래 시스템은 반드시 일관성이 있어야합니다. 시스템의 모든 부분이 서로 잘 맞아야합니다. 다른 시스템에서 옳은 일일 수있는 반면에 적합하지 않은 것은 기계에있는 모래알 같아요, 돈 기계입니다. 그래서 머니 머신이 있습니까? 네, 하지만 & # 8230;

이 기계는 모든 사람에게 서비스를 제공 할 수는 없습니다. 상식에서 알 수 있듯이 특정 시스템을 악용 할 수있는 사람은 거의 없습니다. 높은 가격과 초과 가격을 거래하는 시스템은 다행스럽게도 비교적 큰 용량을 가지며 성공을 향한 많은 사람들의 욕구를 지원할 수 있습니다.

최고 거래는 또한 다른 것을 의미합니다. 단순한 추세 시스템은 주식을 오랫동안 구매할 뿐이며 그만큼 부족하지 않습니다. 적정 주식수에 거래 자본을 할당하고 마진을 사용하지 않는 규칙과 함께, 적어도 하룻밤 사이에, 당신은 파산 할 수 있음을 다소간 확신합니다. 화폐 관리는 순수한 기계 일 뿐인 거래 시스템의 일부입니다.

물론 최고의 시스템과 최고의 돈 관리조차도 많은 사람들이 믿고 싶어하거나 다른 사람들을 믿고 싶어하는 것과는 달리 상인이 손실을 입지 않도록 보장 할 수 없습니다.

시장과 시스템.

놀랍게도, 가격이 잘못된 방향과 관련된 올바른 방향으로가는 기회는 거의 항상 50:50 정도입니다. 가격에 대한 가장 좋은 방법은 대개 현재 가격입니다. 이것은 시장의 보편적 법칙이며, 여기에이 것을 추가하는 것을 망설이지 만, 미래의 가격 방향에 대한 편견에 대해 가질 수있는 어떤 생각이나 생각과도 거의 독립적입니다!

그 이유는 시장 자체입니다. 대부분의 경우 가격은 평형에 가깝습니다. 수요가 공급과 일치 할뿐만 아니라 상하로 움직일 기회도 서로 가깝습니다. 시장은 끊임없이 국가를 변화시켜 알아 내기가 어렵습니다. 이 방법이어야합니다.

그렇다면 어떻게 거래합니까? 아마 지금까지 짐작 하셨을 것입니다. 가격이 움직일 때 확률은 달라질 수 있습니다. 그것이 모멘텀 트레이더가 높은 가격으로 운영되는 이유입니다.

Momo 거래의 철학.

우리의 단순한 거래 시스템의 기본 원칙은 가격 압력이 통계적으로 좋은 시작보다 더 자주 발생하는 상황에서 긴장감을 늦추지 않고 지속적으로 시작하거나 다시 시작하는 움직임을 타고 오는 것입니다. 상승하는 펀더멘털로 장기간에 걸쳐 주식을 미리 선택하면 통계적으로 물론 그 마법이 이루어지며 시간이 지남에 따라 더 큰 이익을 얻을 수 있습니다.

간단히 말해, 단순한 추세 거래 시스템은 단기 또는 단기 움직임의 최고치 또는 최고가 근처에 진입하고, 장기 추세에서는 펀더멘탈이 상승 할 가능성이 높습니다. 이것은 이상적이지만 현실적으로 모든 시간대에 가격이 높을 때마다 구매 신호를 식별하는 것보다 복잡합니다.

가격은 자신보다 앞설 수 있으며 뒤돌아 오는 것에 취약해질 수 있습니다. 우리에게 필요한 것은 소진되지 않은 힘입니다. 진동은 모든 시간 틀에서 필수적으로 발생합니다. 그렇지 않으면 시장이 너무 어려워 모든 사람이 알아낼 수 있고 모두가이기는 것이 불가능합니다.

그 다음에 & nbsp; & magnetic & # 8221; 전체 시장의 효과. 상대 강도는 가격 하락에도 가격 압박감을 나타낼 수 있습니다. 고가에서의 거래의 이상은 이러한 진동, 임의의 영향 및 지수로 인한 힘에 대처할 수 있도록 조정되어야합니다.

스윙 거래는 어떨까요? 스윙 트레이더는 가격 하락을 기다리고 나서 조수의 첫 번째 턴을 기다릴 것이기 때문에 아마 쉽게 순환적인 것으로 볼 수 없었을 것입니다. 트렌드 트레이더는 또한 스윙을 더 긴 추세로 교환 할 수 있어야합니다. 이 방법은 스윙의 규칙 성을 진입 안전성으로 전환하고 추세를 관리하는 기본 방법 인 추세의 힘을 여전히 활용합니다. 당신은 스윙 상인이고 이미 이것을 알고 있거나 단순하다고 생각하십니까? 자, 거래 내역을보고 지식을 적용했는지 확인하십시오!

좋은 이론과 못생긴 현실.

실제로 상황은 이상과 다르므로 거래 시스템에는 실제 세계를 다루기위한 강력한 규칙이 필요합니다. 고전적인 문제는 지속적인 트렌드와 딥을 기다리는 상인입니다. 그것이 마침내 올 때, 상인은 들어 오지만 가격은 되돌아 가지 않으려 고하고 추세는 끝이났다.

트렌드 트레이딩의 핵심 요소 중 하나는 가능한 한 빠르고 위험이없는 추세를 유지하는 것입니다. 이상적인 추세는 매끄 럽고, 스윙은 명확하며 시작은 선명합니다. 쉬운 일 이겠지만, 현실은 대부분 달라 보입니다.

더 긴 범위에서 특정 가격 패턴을 검색하면 높은 확률의 거래가 발생합니까? 또는 거의 위험이없는 입장에 대해 구체적인 기본 상황을 파악해야합니까? 내 대답은 아니오 야. 전자가 작동해야하는 이유는 절대적으로 없으며 후자 유형의 명확한 상황이있을 수 있지만 너무 드물다.

차트 마법사와 근본적인 숫자 crunchers, 나는 당신이 지금 grunting 들었어요. 믿기 어려울 수도 있지만 이렇게하지는 않습니다. 오류가없는 신호 나 비밀 패턴을 미리 식별 할 수있는 방법은 없습니다. 거래 시스템을 사용하는 것은 당신의 이익을 위해 통계를 굽히지 만 마법에 투자하지 않기를 바라고 있습니다.

그래서, 그것은 무엇입니까?

2 개의 이익 추진력.

가장 강력한 차트 패턴은 실제 무언가를 의미하기 때문에 추세입니다. 진행중인 평가 절하가 있으며, 이는 예를 들어 회사의 특정 제품에 의해 촉진됩니다. 예측 품질에 관해서라면, 추세는 다른 모든 차트 형성을 왜곡하고 모든 너무 복잡한 기본 수치 연습으로 구성됩니다. 추세와 제품 상황을 판단 할 수 있으면 큰 그림을 볼 수 있습니다.

거래는 손실로 과실 보상을 의미합니다. 미시적 수준에서 이것은 의미있는 일치 정류장을 가진 단기 설정을함으로써 이루어집니다.

더 긴 경향, 올바른 제품 및 현재의 가격 결정 압력으로 인한 진입 상황. 이해가되는 것 같지만 실제로 그것을하는 방법?

단순 트렌드 시스템은 단기 트레이딩에 사용할 수 있고 더 오랜 시간 동안 포지션을 유지할 수있는 중간 시간 프레임을 가지고 있기 때문에 일일 가로 막 대형 차트를 사용합니다. 다른 기본적인 이점은 일일 바가 가장 자연스러운 시간대이며 낮과 밤의 활동을 반영합니다. 일일 가로 막 대형 차트의 안경을 통해 시장을 살펴보면 다른 시간대보다 더 많은 규칙 성을 발견 할 수 있습니다.

일일 막 대형 차트는 간단한 추세 거래 시스템의 진입 패턴을위한 기초입니다. 엔트리 설정은 일반적으로 혼란스러운 시장 행동으로부터 짧은 시간 동안 발생하는보다 일관된 움직임을 이용하는 통계적 이점을 허용합니다. 하루 거래를위한 일별 바 설정의 비정형적인 사용조차도 가능합니다.

스톱 손실 규칙을 적용하는 데 심리적으로 필요한 무역 시작 시점에 이점이 있습니다. 장기 강도를 지닌 주식의 사전 선발과 결합하여 거래자는 가능한 최적의 상태에 가깝게 운영 할 수 있습니다.

이 설정을 정확히 보려면 어떻게해야합니까? 실제로 작동하는 다양한 입력 및 정지 손실 쌍이 있습니다. 주식 시장의 경우 엄지 손가락으로 볼 때 가격은 1 시간 이상 높을 수 있습니다. 특히 입국 할 때 최고가 될 수 있습니다. Forex는 더 긴 동향을 입력하기 위하여 대략 100의 주사위 점이 떨어질 때까지 기다릴 수 있습니다.

다양한 설정이 가능합니다. 비밀은 설정이 좋은 시스템의 비밀이 아니라는 것입니다. 주요 부분의 일치입니다.

간단한 추세 거래 시스템은 어떻게 작동합니까?

의미있는 추세를 찾으십시오. 일일 바를 기반으로 원하는 시스템으로 추세를 입력하십시오. 단단히 멈추고 고정하십시오. 자신이 들어갈 때까지 추세를 다시 입력하십시오. 추세가 더 이상 의미가 없을 때까지 장기간 견디십시오.

다섯 항목 모두 훨씬 더 자세하게 설명 될 수 있고 다른 일부 항목은 전혀 누락되었습니다. 가장 중요한 점은 장기 추세가 끝나면 재 입력 시도를 중단해야하는시기를 판단해야한다는 것입니다. 즉, 추세가 의미있는 때일까요? 또한 최소한 기본적인 돈 관리가 필요합니다.

이것은 작업 시스템에 대한 스켈레톤 설명 일뿐입니다. 경쟁적 거래 시스템에 핵심이 중요하다는 점이 더 중요합니다. 세부 사항은 다를 수 있습니다.

더 기대 했니? 매우 구체적이고 누구나 쉽게 사용할 수있는 방법이며 성공은 모든 사람에게 보장됩니다. 아마도 상세한 비밀 공식이나 정확한 그래픽 방법일까요? 수백만 번 차트에 그려진 확실한 시스템처럼 보이는 것이 있습니까?

그와 같은 일은 없다. 그것은 단순히 존재할 수 없습니다. 모두가 승자가되어야합니다. 시장은 어려워야합니다.

거래 안성시

Tuesday 6 March 2018

가장 단순한 거래 시스템

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